Smart Tradeで基本的なアルゴリズムを作成 - Qiita
Smart Tradeとは Smart Tradeとは株式会社Smart Tradeが提供する、株式投資アルゴリズムの開発プラットフォームサービスの名称 現在はβ版だが、近々正式版がリリースされるとの事 （2017/11/25追記：2017/11/20に正式版リリース完了、サービス名称も「QuantX」に） Pythonを用いてトレーディングアルゴリズムを記述することができ、バックテストも簡便に行うことができる機能を備えている 下記がHPからサービスを利用する事が可能 https://smarttrade.co.jp 参考にしたリンク 下記のQiita投稿を参考にアルゴリズムを作成 HPにはサンプルアルゴリズムもあるのでそちらを参考にする事も可能 チュートリアルの充実が待たれる Pythonで投資アルゴリズムを開発してみる1 http://qiita.com/hiroshimoda/ite
[TensorFlowで株価予想] 0 - Google のサンプルコードを動かしてみる - Qiita
TensorFlowで株価予想シリーズ 0 - Google のサンプルコードを動かしてみる 1 - 終値が始値よりも高くなるかで判定してみる 2 - 日経平均225銘柄の株価予想正解率ランキング〜 3 - 日本3506銘柄の株価予想ランキング 4 - 実際に売買したら儲かるのかシミュレーションしてみる 5 - 大きく上がると予想されたときだけ買ってみるシミュレーション 6 - 学習データの項目を増やす！隠れ層のサイズも増やす！ 7 - 株価が何%上昇すると予測したら買えばいいのか？ 8 - どの銘柄を買うか 9 - 年利6.79% 前置き 猫も杓子もディープラーニングディープラーニング。なにそれ美味いの？ って感じだけど、 2015年末に Google が書いた 「Machine Learning with Financial Time Series Data on Google Clo
![[TensorFlowで株価予想] 0 - Google のサンプルコードを動かしてみる - Qiita](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e66fb33cd90d527a45952821fb461ba298d2aa3d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fqiita-user-contents.imgix.net%2Fhttps%253A%252F%252Fcdn.qiita.com%252Fassets%252Fpublic%252Farticle-ogp-background-412672c5f0600ab9a64263b751f1bc81.png%3Fixlib%3Drb-4.0.0%26w%3D1200%26mark64%3DaHR0cHM6Ly9xaWl0YS11c2VyLWNvbnRlbnRzLmltZ2l4Lm5ldC9-dGV4dD9peGxpYj1yYi00LjAuMCZ3PTk3MiZoPTM3OCZ0eHQ9JTVCVGVuc29yRmxvdyVFMyU4MSVBNyVFNiVBMCVBQSVFNCVCRSVBMSVFNCVCQSU4OCVFNiU4MyVCMyU1RCUyMDAlMjAtJTIwR29vZ2xlJTIwJUUzJTgxJUFFJUUzJTgyJUI1JUUzJTgzJUIzJUUzJTgzJTk3JUUzJTgzJUFCJUUzJTgyJUIzJUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTg5JUUzJTgyJTkyJUU1JThCJTk1JUUzJTgxJThCJUUzJTgxJTk3JUUzJTgxJUE2JUUzJTgxJUJGJUUzJTgyJThCJnR4dC1hbGlnbj1sZWZ0JTJDdG9wJnR4dC1jb2xvcj0lMjMyMTIxMjEmdHh0LWZvbnQ9SGlyYWdpbm8lMjBTYW5zJTIwVzYmdHh0LXNpemU9NTYmcz1jYjJjYWFkYmNhMjIyNzYzZmQzNzA3NTc1NDcxY2U1ZQ%26mark-x%3D142%26mark-y%3D57%26blend64%3DaHR0cHM6Ly9xaWl0YS11c2VyLWNvbnRlbnRzLmltZ2l4Lm5ldC9-dGV4dD9peGxpYj1yYi00LjAuMCZoPTc2Jnc9NzcwJnR4dD0lNDBha2lyYWFrJnR4dC1jb2xvcj0lMjMyMTIxMjEmdHh0LWZvbnQ9SGlyYWdpbm8lMjBTYW5zJTIwVzYmdHh0LXNpemU9MzYmdHh0LWFsaWduPWxlZnQlMkN0b3Amcz0yNzkwYWU3NDM5YThkOGY5NzEyNDdjNDQzMzBiMGYyMg%26blend-x%3D142%26blend-y%3D486%26blend-mode%3Dnormal%26s%3Db53941c42ab3353f83bb5364b7b1d737)
GitHub - mhallsmoore/qsforex: QuantStart Forex Backtesting and Live Trading
Open-Source - QSForex has been released under an extremely permissive open-source MIT License, which allows full usage in both research and commercial applications, without restriction, but with no warranty of any kind whatsoever. Free - QSForex is completely free and costs nothing to download or use. Collaboration - As QSForex is open-source many developers collaborate to improve the software. Ne
Algorithmic Trading, Quantitative Trading, Trading Strategies, Backtesting and Implementation | QuantStart
Become Financially Independent Through Algorithmic Trading Learn systematic trading techniques to automate your trading, manage your risk and grow your account. Whether you are a complete beginner to quantitative finance or have been trading for years, QuantStart will help you achieve consistent profitability with algorithmic trading techniques. Learn More
QsForex: pythonを使ったOANDA為替トレードシステム - 中田真秀(なかたまほ)のブログ
いろいろ自分でやっててmysql+pandasとか使い方覚えて、いい感じになところで、pyalgotradeがイマイチ使いにくいことに気づいた。 ほんでqsforexというpythonで為替トレードをOANDA Rest API http://www.oanda.jp/api/ を使って実装というのを発見 https://github.com/mhallsmoore/qsforex まったくのゼロからのトレードシステム構築をやっているのでとってもわかりやすい。 qsforexはOANDAの REST APIを使って(デモ口座からも)取引できるし、backtestはtickベースだし、Dukascopyからデータをダウンロードするし... 今までの努力は無駄になったが、そのお蔭でほとんどわかる。 https://www.quantstart.com/articles/Forex-Tradin
ディープラーニング（TensorFlow）を使用した株価予想 ～その2～ - Qiita
前回の続き。 ディープラーニングのフレームワークであるTensorFlowを使用して株価を予想するぞ～、というお話です。ちなみに前回は完全に失敗でした。 前回のコメントで、tawagoさんから「Googleが同じようなことしている」という情報をいただいたので、そちらをコピ・・・インスパイアしてみました。 前回との相違点 前回は、「数日分の日経平均を使用して、次の日の日経平均が上がるか、下がるか、変わらないか（3択）を予想する」ものでした。 Googleのデモでは、「数日分の世界中の株価指数（ダウ、日経平均、FTSE100、DAXなど）を使用して、次の日のS&Pが上がるか下がるか（2択）を予想する」という内容でした。 ということで、下記が前回からの主な変更点となります。 - 「上がるか」「下がるか」の2択 - 日経平均だけでなく、他国の株価指数も使用 - 隠れ層x2、ユニット数は50,25
ディープラーニング（TensorFlow）を使用した株価予想 - Qiita
なぜかあまりやっている人を見ない、ディープラーニングを使用した株価の予想をしてみます。 ディープラーニング、Pythonともに初心者です。ライブラリ、実装方法、理論等は殆ど分かっておりません。ツッコミ等お待ちしています。 目標 数日分の株価データを使用して、翌日の日経平均株価が「上がる」か「下がる」か「変わらず」かを予想します。（分類） 概要 「上がった」か「下がった」か「変わらず」だったかの判断には翌日の終値をベースに判断。 入力データは数日前から前日までの「始値」「高値」「安値」「終値」を使用。 隠れ層は4つ。 入力として上記過去数日分の株価をぶっこんでトレーニングするだけです。 環境 TensorFlow 0.7 Ubuntu 14.04 Python 2.7 AWS EC2 micro instance 内容 準備 可能な限りの日経平均のデータを用意します。今回はYahooファイナ
Python Pandasでのデータ操作の初歩まとめ − 前半：データ作成＆操作編 - Qiita
はじめに Pythonでデータ分析を扱う上で必須となる、Pandasでのデータ操作方法の 初歩についてまとめました。 ついつい忘れてしまう重要文法から、ちょっとしたTipsなどを盛り込んでいます。 こんな人にオススメ → Pandasを初めて触ってみたい！ → Rが使えることをPythonでもやってみてーなー → Pandasの文法覚えきれねー どっかに一覧があれば便利なのに... → そもそもPythonでデータハンドリングってどれくらいできるものなのさ こちらも合わせてどうぞ ◆Pandasでデータ操作：Pandas_plyを使う http://qiita.com/hik0107/items/3dd260d9939a5e61c4f6 データを作ってみよう import pandas as pd df_sample =\ pd.DataFrame([["day1","day2","day
10分でPandasを学ぶ - Qiita
DataFrameを作る DataFrameの作成方法も幾つかあるので、その整理。 まずは、DataFrameをnumpyで行列を作り、インデックスとラベルを貼り付けるパターン。 インデックスの作成。 #Create a index dates = pd.date_range("20130101", periods=6) dates <class 'pandas.tseries.index.DatetimeIndex'> [2013-01-01, ..., 2013-01-06] Length: 6, Freq: D, Timezone: None #Create a DatFrame df = pd.DataFrame(np.random.randn(6,4),index = dates, columns = list("ABCD")) df A B C D 2013-01-01 0.7
pandas - Python Data Analysis Library
pandas is a fast, powerful, flexible and easy to use open source data analysis and manipulation tool, built on top of the Python programming language. Install pandas now!
pythonのアルゴリズムトレードライブラリ - Qiita
pythonのアルゴリズムトレードライブラリをいくつか紹介したいと思います。私が今回調べたのは以下の4つです。 zipline PyAlgoTrade pybacktest backtrader zipline githubでは3つの中で一番星の数が多いライブラリです。使い方の参考として、例題にもあるDMAを使ったアルゴリズムトレードのコードを見てみます。 import pytz from datetime import datetime import zipline as zp start = datetime(1990, 1, 1, 0, 0, 0, 0, pytz.utc) end = datetime(2002, 1, 1, 0, 0, 0, 0, pytz.utc) data = zp.utils.factory.load_from_yahoo(stocks=['AAPL'],
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