レーベンバーグ・マーカート法を試す - wildpieの日記レーベンバーグ・マーカート法(Levenberg-Marquardt)は非線形の関数最小化ができる手法。誤差関数を最小化することで曲線のあてはめなどができる。 論文を読んでいると最小化はLM法を使用したと一行だけ書いてあることが多い。某学会でなぜLM法を使ったのですかという質問があったけど、みんな使っているからとの回答だった。 前から気になっていたのでどんなもんか試してみる。 ライブラリ 0からプログラムを書くのはしんどいので、ライブラリに頼る。 調べてみたら行列演算ライブラリのEigenに入っていたので、そのまま使う。 グラフの表示にはgnuplot-cpp http://code.google.com/p/gnuplot-cpp を使用する。 曲線の当てはめ Eigenのサンプルを参考にする。 このサイトでデータセットと正解データが公開されているので、正しく最適化されたかどうかが分かる
