ベキ分布 - 池田信夫 blog
ブラック＝ショールズ式は金融工学の基本定理として有名だが、これでノーベル賞を受賞したショールズとマートンの運営したLTCMというヘッジファンドは破産した。これは当時、経済学がだめな証拠といわれ、ノーベル賞を取り消すべきだなどという議論もあったが、実際の破綻の原因は、理論を無視してロシアの国債を大量に買うなどの単純な投機の失敗だった。 ・・・というのが定説だが、高安秀樹『経済物理学の発見』（光文社新書）によれば、やはりブラック＝ショールズ式はまちがっているのだという。それが非常にエレガントなのは、価格の変動が正規分布に従うと仮定しているからだが、外国為替市場などのデータは、横軸に変動の大きさ、縦軸にその頻度をとると、左端にピークがあり、右側の裾野が広い「ベキ分布」になる。つまり、極端に高い価格や低い価格のつく「不均衡状態」が起こりやすいのである。 価格が正規分布になるのは、それが完全にラ
米の研究者グループ、オンラインゲームを使って伝染病の感染を予測
「Where's Waldo?（ウォーリーをさがせ！）」に似た1ドル紙幣の動きを追跡するオンラインゲームをヒントに、ある科学者のチームが米国における伝染病の広がり方を予測する統計モデルを開発した。 UCSB（カリフォルニア大学サンタバーバラ校）とMax Planck Institute for Dynamics and Self Organizationの研究者らは、「Where's George?」というウェブゲームを使いながら、人間に感染したウイルスの広まり方を予測した。「Where's George?」は、1ドル紙幣に付された番号を手がかりに地域ごとの紙幣の流通状況を監視するゲームだ。 この研究チームは、紙幣もウイルスと同じように、人から人へと移動するとの考えに基づいて今回の調査を行った。 UCSBのKavli Institute for Theoretical Physicsの研究
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