Rでスパースモデリング：Adaptive Lasso - データサイエンティスト(仮)導入 スパース推定の代表的な手法として、Lassoがあります。様々なシーンで活用されているLassoですが、Lassoは変数選択の一致性が保証されないという欠点があります。Adaptive Lassoは、その欠点を補う形で提唱されている手法となっています。こちらは、ある条件のもとで変数選択の一致性が保証*1されており、数理統計学的により好ましい性質を持っています。 このAdaptive Lassoですが、Rでは{glmnet}以外のパッケージを使わないと簡単にできないとかなりの期間勘違いをしてました。そんな中、以下の記事を最近見かけまして、冷静に考えたら{glmnet}でも表現できるよなあと猛省した次第です。 RPubs - Adaptive LASSO Examples 以上の経緯から、挙動を確かめておこうという考えのもと、メモがてらAdaptive Lassoの紹介をしようと思います。
