日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ株式会社（日本 NAG）NAG 数値計算ライブラリ 高性能で堅固な数値計算ライブラリです。Fortran, C/C++, C#, VBA, Java, Python などの様々なプログラミング言語からご利用いただけます。商用利用も可能です。 NAG Fortran コンパイラ 高度な診断機能を提供する Fortran コンパイラです。Fortran 2008 をフルサポートしています。Windows, Mac, Linux, Solaris など様々な環境でご利用いただけます。
今野浩 - Wikipedia
「21世紀の日本」懸賞論文 内閣総理大臣賞[11]、日本OR学会 事例研究奨励賞[13]、日本OR学会 業績賞[14]、JAFEE賞[15] 今野 浩（こんの ひろし、1940年(昭和15年) 8月11日[1] - 2022年(令和4年) 2月21日[2]）は、日本の数理計画法・金融工学の研究者、著述家。学位は、Ph.D.（スタンフォード大学、1971年）[16]、工学博士（東京大学・論文博士・1977年）[17]。東京工業大学名誉教授[8]。資産運用の最適化では平均・絶対偏差モデル（MADモデル）を提唱し[18][注釈 1]、線形計画法のアルゴリズムを特許化した通称カーマーカー特許には訴訟で抵抗した[19][20]。週刊誌連載「大学教授の株ゲーム」の共著者であり[10][21]、「工学部の語り部」として[7][8][22]「工学部ヒラノ教授」シリーズ[23][24][注釈 2] など多く
ブラック–ショールズ方程式 - Wikipedia
ブラック–ショールズ方程式（ブラック–ショールズほうていしき、英: Black–Scholes equation）とは、デリバティブの価格づけに現れる偏微分方程式（およびその境界値問題）のことである。 様々なデリバティブに応用できるが、特にオプションに対しての適用が著名である。ブラック-ショールズ方程式はヨーロピアンオプション[注 1]のオプション・プレミアム[注 2]の値を解析的に計算できるが、アメリカンタイプのプット・オプション[注 3]については（解析的には）計算できない。ただし、ブラック-ショールズモデルにおけるアメリカンコールオプションの理論価格はヨーロピアンコールオプションの理論価格と一致する[2]。 ブラック–ショールズ方程式は1973年にフィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズによりオプションの価格付け問題についての研究の一環として発表された[3]。後にロバート・マート
伊藤清 - Wikipedia
伊藤 清（いとう きよし、1915年〈大正4年〉9月7日[1] - 2008年〈平成20年〉11月10日）は、日本の数学者、大蔵官僚。学位は理学博士（東京帝国大学・1945年）。位階は従三位。確率論における伊藤の補題（伊藤の定理）の考案者として知られる。第1回ガウス賞受賞者。 略歴[編集] 出生から学生時代[編集] 伊藤清（右）と伊藤清三（1937年） 1915年、三重県員弁郡（現いなべ市）で生まれた。同じく数学者である伊藤清三は弟[3]。東京帝国大学理学部数学科で学び、1938年に卒業した。 卒業後[編集] 内閣統計局にて（1940年） 卒業後の1938年、大蔵省入省。銀行局に配属された。1939年、内閣統計局に配転される。1943年、内閣統計局を退官し、名古屋帝国大学助教授となった。1945年、東京帝国大学に学位請求論文『確率過程について』を提出して理学博士の学位を取得[4]。1952
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