単位根 - Wikipedia
単位根（たんいこん、英: unit root）とは、時間を通じて変化する確率過程が持つ、統計的推論に問題をもたらし得る側面の一つである。 もし線形な確率過程の特性方程式の根の一つが1であるならば、その確率過程は単位根を持つ。このような確率過程は非定常である。もしこの確率過程の特性方程式の他の根がすべて単位円の内側にあるならば、つまり絶対値が1以下ならば、この確率過程の1階差分は定常である。 定義[編集] 離散確率過程 を考え、次のような p 次の自己回帰確率過程であると仮定する。 ここで、 は自己相関がなく、平均が0で定数の分散 を持つとする。簡単化のために とする。もし、特性方程式、 、 の根の一つが ならば、この確率過程は単位根を持つ、もしくは一次の和分（英語版）過程であると呼び、 と書く。もし、特定方程式の複数個（r 個）の根が ならば（解 の重複度が r ならば）、その確率過程は
確率過程 - Wikipedia
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。（このテンプレートの使い方） 出典検索?: "確率過程" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL（2011年11月） 確率過程の例 確率論において、確率過程（かくりつかてい、英語: stochastic process）は、時間など，条件によって変化する確率変数の数理モデルである。株価や為替の変動、ブラウン運動などの粒子のランダムな運動を数学的に記述する模型（モデル）として利用している。不規則過程（英語: random process）とも言う[1]。 確率過程からのサンプリングで得られる系列（実現値）を見本関数[2]（見本過程[3]、経路/パス[2]）という。 数学的な定義[
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