金融と OCaml - camlspotter’s blog関数型言語というと金融で流行っている、特に OCaml と言えば金融御用達関数型言語として語られることも多い。金融業界に関数型言語を持ち込み成功した最初の二社 LexiFi とJane Street Capital は共に OCaml を採用し、そして二社とも今日成功しているからだ。 今回はそのうち LexiFi について話したい。私が Ph.D を取った後、一年間、産業ポスドクとしてお世話になった会社である。 金融派生商品(デリヴァティブ)は様々な日時や条件、依存する別の商品価格によって価値が変化する。デリヴァティブは先物やオプションなどのような一般市場でも流通している簡単な派生商品だけでなく、会社間でだけで取引される非常に複雑な物もある。これらの商品にはそれぞれ業界内で通用する名前が付けられ取引、評価、管理が行われてきた。そしてこれらを扱うプログラムもまた、それぞれの商品ごとに別個の機
