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概要 はじめに Qlibの試用 動作条件 使用したrequirements.txt データの取得 予測の実施 出力 図示 ソースコード バックテストでのポートフォリオ分析 リスク分析、分析モデル おわりに 概要 本記事では、Qlibを使用して、機械学習パイプライン環境を構築する第一歩について述べる。 はじめに このブログの趣旨としては、当初は「戦略作成」→「戦略検証」→「戦略稼働」→「成果の評価」→「戦略へフィードバック」といったサイクルを管理できるような自動トレーディングシステムを作ることを考えていた。 最近、すこし株取引から離れていたのだが、最近になってまたやり始めようかなと思い、色々と現在の状況を調べはじめた。 その中で、MicrosoftのリポジトリにQlibというものがあるのを見つけた。これが2020年の8月から作られたもので、現在でもメンテされており、もしかするとこれがやりたい
唯一、システム系で稼げるのがリピート系注文 リピート系で一番有名なのがトラリピです。 www.m2j.co.jp 繰り返し、買って売ってを繰り返すものです。 FXは基本、上下しているだけなので全く問題なく稼げます。 有名なのがあっきんさん akilog.jp もと公務員で、このトラリピでリタイアしたそうです。 これで稼いで、生活費にしているとか。 システムトレードと言えば、MT４のEAなどを使ってのトレードです。 ただ、これがあたりはずれがあるんです。 トラリピと似たようなシステムがやまほどあり、他の会社を利用している人も多いでしょう。 ただ、トラリピはとにかくセッティングが簡単なんです。
システムトレードを始めるための基本のスコア設計
はじめに マケデコという主に株式関連のマーケットAPIを活用し、分析や予測モデルを構築しているbotterのDiscordコミュニティをJPX総研様、AlpacaJapanの協賛で運営しています。 マケデコの中で、さまざまなイベントを企画する中で、前提知識として、機械学習モデルが生成するスコアについての知識があまり共有されていないと感じていて、この文章を書いた次第です。 過去に作成したものだと、JPX総研様と一緒に作成した株式分析チュートリアルなどはかなり網羅的にいろいろなトピックを扱っているのですが、こちらはSIGNATEで開催された株式分析コンペの内容を踏襲しており、与えられたコンペのお題に対してスコアを生成することを前提に記載されています。(補足: この株式分析コンペの設計の仕方は以前記事にまとめたので、ご興味あればぜひお読みください) システムトレードを行うときも、このスコアを自分
小さい頃は神さまがいて不思議に夢をかなえてくれた。でも、大人になったら 奇跡はおこるものでなく作り出すもの。そんな最後の作り出すの砦である「株価の動き」すら一切見る時間がなかった。でも大丈夫！長年の失...
大体の規模感がつかめたのではないでしょうか？少なくとも米国の金融市場は日本よりもバカでかい。かつ日本の国債市場は株式市場よりも大きい。しかし、米国の場合にはそうではありません。国民一人当たりのGDPが両国で同じであるとすると、どちらの株式市場が上昇しやすいでしょうか？日本の場合には多くの新しく生産されたサービスや付加価値の対価が金利の支払いに回されています。 他人のお金で経済活動をする ここでの 債務 の意味は、特定の主体（政府、民間部門、または金融部門）が借り入れた資金を返済する義務を指します。それぞれのセクターごとに債務の性質が異なりますが、一般的には以下のように定義されます： 公的債務 意味 : 政府が発行する債券やその他の借り入れに基づく債務。通常、財政赤字の補填や公共事業の資金調達のために行われます。 内訳 : 国内債務（国民や国内金融機関からの借り入れ）と外債（外国からの借り入
ストラング先生の「線形代数イントロダクション」は説明が明確で読みやすく、書き方が平易でかつ図を活用して理解しやすいように書かれています。また、英語ですがビデオが用意されています。しかし、もともと難しい考え方については、やはり理解には時間を要します。また、先生は誰にでも分かるように平易に書いているので、学習のステップが多すぎて時間がかかるという批判もあります。2023年5月13日時点で、日本語に翻訳されているのは4版で、その後5版、6版と進化を遂げています。ストラング先生はその時代のニーズに合うように構成を少しずつ変えています。特に6章以降ではその変更がある程度あります。そして、版を重ねるごとに理解しやすくなっているように私には思えます。そこで、時間短縮して学びたい人のために、固有値、固有ベクトルについて見ていきたいと思います。4版、5版、6版の構成は以下の通りです。6章を勉強するだけでも楽
システムトレードの動向（過去と今後）まとめ
有名シストレブロガー、書籍、販売中のストラテジーを読み漁る中で、ストラテジに流行があると感じたのでまとめです。 因みにFXシステムトレードのブログも読み漁りましたが、FXの方が数年進んでる印象を受けました。 参考にするならFXかと。 2000年～2008年 移動平均線、RSI、ボリンジャーバンド、MACDが・・・というカッコいい名前のついたテクニカル指標を調整したら勝てる時代です。 「斎藤正章の逆張り手法」「三点チャージ法」などの手法が登場しシステムトレードの地位を築きました。 この時代の主なストラテジー傾向は次のとおりです。 保有期間は2週間～60日間 1,2個のストラテジー 翌日寄りで買い売り Excelなどを使って独自ツールでの売買 この時代は、何の手法を使っても楽しいぐらい資産が単調増加しました。 2008年～2015年 フリーソフトから有料まで各種Windows上のシストレツール
回帰直線と射影 説明が明確で、分かりやすいストラング：線形代数イントロダクションは、線形代数の入門書として多くの人に支持されています。しかし、ハードルもあります。理解に多くに時間を費やしてしまうこともあります。その一つが、4.3の最小二乗法です。最小二乗法そのものは難しいものではありません。回帰直線を求めるのに最初に習うのが最小二乗法です。誤差を最小にするように回帰係数を決めましょうということなので、なんら難しさはありません。しかし、これを射影と合わせて理解しようとすると、それはやさしいことではありません。それは図4.6を見ればわかります。 左の図は回帰直線を幾何的に説明した図で、右側は線形代数的に表現したものです。ここでは時間の経過$t$を0,1,2としています。また、その観測値$\mathbf{b}$を6,0,0としています。これを $\mathbf{b}=C+Dt$ という式で当ては
こんにちは。金の亡者の紫藤かもめ(@shidokamo)です。今週の推し漫画は「悪魔のメムメムちゃん」です。今回は、いつもの記事と違って、非常にテクニカルな内容ですが、DEXシステムトレードをやってみたい人に参考になるような記事を書いてみました。 DEXシステムトレードって？ Uniswap などの DEX のトレードをプログラムで自動売買することです。 それって儲かるの？ うまく歪みを見つければ、SUGOKU儲かるらしいです。僕は損しかしていません。とほほ。 なんで儲かるの？ 背景としては、 DEX の仕様、仕組みを詳細に理解している人はほとんどいない（0.1%もいないでしょう）。 DEX を手動で使う人が多い。 しかし DEX は大流行している。 DEX の取引の自動化は割と難しい。 という状況が収益機会の発生要因の一部になるかなと思います。 この先も儲かるの？ DeFi 流行のトレン
2023/7/25 13:30 ヤコビアンは統計学実践ワークブックの４章変数変換に出てきますが、限られたページ数の中での説明なので、よくわかりません。そこで英語のウィキ https://en.wikipedia.org/wiki/Jacobian_matrix_and_determinant を基にPythonコードを含めて、調べてみました。DeepL,ChatGPTと使っています。 いつも通り間違いがあると思うので、ご指摘いただければ幸いです。 これは「データの分析方法を学ぶ会」の勉強会で悩んだ問題の１つです。定期的に勉強会を開いています。https://study-data-analysis.connpass.com/ 関数$f :\mathbb{R}^n → \mathbb{R}^m$ は、その一階偏導関数が$\mathbb{R}^n$ 上で存在するとします。このとき、$f$のヤコビ
今日はＦＸシステムトレードの高額商材について書きます。 先日YouTubeを見てたら若い女の子２人で 「１００万円チャレンジ！！」みたいな企画でＦＸシステムトレード（自動売買） をやってみる動画を見ました。 結局稼げません。負けました・・・みたいな動画でしょ。 と思って観てしまいました。（きっちり広告も） この時点でYouTuberの勝ちですね。 再生回数を稼ぐのが目的なので。 動画の内容は、１箇月目２５万程度のプラス！！ ２箇月目は７５万程度のプラス！！！ 嘘？！ なんだそれ！！！ （この時点でちょっとまずい方向に行ってます） 気になって商材のリンクをポチっと・・・（アカン奴です） なんとシステム料１００，０００円！！ ここで目が覚めました。 １００，０００円はサラリーマンには大金です。 特別給付金と同額だったのは偶然か？ ここからは、検証という名の粗探しです。 再度、動画を見ます。 ま
Deleted articles cannot be recovered. Draft of this article would be also deleted. Are you sure you want to delete this article? ヘッジファンドとかCTAという言葉をよく耳にするようになりました。一般には市場の波乱要因として紹介されています。どちらも投資家の資金を運用するプロです。多くの場合、金融市場に投資をしますが、エネルギー、貴金属、工業用金属、穀物市場、不動産、未上場株式などありとあらゆるものを投資対象とします。ヘッジファンドの運用手法はたくさんのカテゴリーに分類されます。 CTAは先物市場専門の運用者で、ヘッジファンドの運用カテゴリーの1つです。大きくはシステムと裁量のトレーダーに分けることができます。 システム：価格の動きを、コンピューターなどを用いて分
FX初心者におすすめしたい自動売買ツール（システムトレード）はこれ！ | 副業のおすすめ2024年版をすべて公開｜副業のすすめ
FXは少ない資金から始められる投資として、サラリーマンだけでなく、主婦や学生にも人気の副業です。しかし、全くの未経験者にとっては、「実際、資金はいくら必要なのか？」「どのくらい利益を出せるのか？」など、疑問や不安も多いと思います。そこでこちらでは初心者の為に、FXがいくらから取引が可能なのか、そして、どのくらい稼げるのかについて解説していきます。FXを始める為の事前準備まず、FXを始める為には口座開設が必要になります。FX口座を運営する会社によって、取引できる通貨ペアの数や取引できる最低の通貨単位が異... FX自動売買はこんな人におすすめ 自動売買ツール（システムトレード）は、マーケットの状況を見続けることが難しいサラリーマンなど、FXを副業として始めたい人にはお勧めです。 その中で、以下のようなメリット・デメリットがあることをしっかりと認識しましょう。 自動売買ツール（システムトレード
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ユーティリティ・プレーヤー - システムトレード - 世界のトレード手法・ツールが集まるマーケットプレイス - GogoJungle
FX自動売買とは、予め取引ルールと決済ルールを組み込んだ、プログラミングによる自動売買のことを言います。自動売買をする方法は色々ありますが、GogoJungleではMT4というトレードプラットフォーム上で稼働するExperts Adviors(以下EA）を取り扱っています。 MT4で使うEAには色々な取引タイプのEAがあります。 裁量トレードと同じように、インジケーターを組み合わせて取引タイミングや決済タイミングを決めるもの、一定の価格（pips)間隔で買いや売りを繰り返すもの、相場のアノマリーや時間的特徴を利用した取引手法など、その種類は裁量トレードの手法と同じく豊富です。 簡単に分類すると、 ・スキャルピング（数分～数時間以内で取引が完了するタイプ）、 ・デイトレード（数時間～1日程度で取引が完了するタイプ）、 ・スイング（1日以上～1週間程度の比較的長い期間をかけて取引を行うタイプ）
システムトレードという言葉は和製英語で正式にはsystematic tradingといいます。予め定められた規則に従って株式、債券、為替などの流動性の高い(取引の活発な)金融商品を売買する方法だと考えればよいと思います。長い間、金融商品の価格を科学的に分析するといっても、十分なデータが得られずに来ました。そのために、イデオロギーや概念、語り継がれている売買手法が注目を浴びてきました。しかし、システマティック・トレーディングの世界ではデータを重視して、売買の方法を探していきます。したがって、本書がもっとも大事にしているのが データ モデル 売買の規則 一貫性 です。 データを客観的に分析するために、価格の動きのメカニズムを説明するモデルを考えます。また、投資目的を達成するために売買の方法を作り上げていきます。設計した売買が実現可能かどうかを判断するためには、金融市場の売買のメカニズムを知って
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