データ分析にPython pandasを利用していて、計算にかなり時間がかかっていたのですが、GPU計算ライブラリRAPIDSに変えるとかなり高速化できたので、その知見を共有させて頂きます。 1. 演算内容 - トレードシステムにおけるバックテスト 株式会社オークンでは、現在自動トレードシステムを開発しています。 トレードシステムでは機械学習を用いた投資判断を行うものが多いですが、我々は人間の本質的な心理、普遍の真理を追求した「演繹的」な投資戦略によりトレードシステムを構築しており、我々のシステムの大きな特徴です。 開発の主な流れとしては、プロジェクトメンバーであるプロのトレーダーが考案した投資戦略について、投資戦略の評価・改善を行うためにバックテスト(過去の株価データを用いた売買シミュレーション)を行います。 投資戦略は40以上存在し、さらにパラメータを最適化するべく、各投資戦略について
