最尤推定と EM アルゴリズムのまとめ。 基本的には、最尤推定の発展バージョンが EM アルゴリズム。 言い換えれば、EM アルゴリズムは最尤推定が基本にあるために、EM アルゴリズムを理解するためには最尤推定を理解することが必須。 最尤推定 最尤という言葉のせいで難しいイメージがあるが、極めて簡単。 表が 0.3 の確率で出るコイン A と表が 0.8 の確率で出るコイン B があるとする。 今、A か B か分からないがどちらかのコインを 3 回続けて投げたら、表、裏、表という順番で出た。 さあ、どっちのコインを投げたでしょう? このときに最尤推定を使えば簡単に分かる。(というか、最尤推定使わなくても感覚で分かるけど…) コイン A を使ったときの確率(=尤度)は、 0.3 × (1−0.3) × 0.3 = 0.063 コイン B を使ったときの確率(=尤度) 0.8 × (1−0.