外資金融IT部門でのインターンを終えて - バイオ研究者見習い生活 with IT
8月から9月にかけて、とある外資金融のIT部門でインターンをしていた。この時期から*1採用活動に熱心なのは外資系が多いこと、大学に入った頃から金融や経済に興味があったこと、あと少なからぬミーハー心が動機となって申し込んだが、いい意味で想定外の経験ができ、内情をある程度見た上で就職先として考えられるようになった。 問題ないであろう範囲で僕の見たことと、感想をつらつらと書いていく。エントリにまとめないと終わった気にならないブログ脳。 インターンの仕組み、制度について 選考。採用は極少人数で異なる部署に配属され、共同作業はなし。僕はデリバティブ部門を希望*2した。他には債券や株式部門など。社員さんが仕事しているフロアに席をもらった。 本採用との関連*3は無いらしい。日程もカリキュラムもフレキシブルで、研究室のゼミと両立できて助かった。 インターン内容について 金融を支えるシステムを見せてもらう
オプション取引入門講座 索引
第1回オプションの基礎 オプション取引の意味 オプションの種類 「買い手」と「売り手」の関係 オプションの行使価格と行使期間 オプションの行使方法（ヨーロピアンタイプ、アメリカンタイプ） 第2回オプション損益 オプション損益（オプション取引の損益、オプション損益の確定） オプションと流動性 オプションの利点（オプション取引と先渡予約の比較） 第3回プレミアム プレミアムの意味 本質的価値（損益の区分。ITM、ATM、OTM） 時間価値（予想期待度、有効期間の長さ、金利） 第4回オプション市場 オプションの取引形態（上場市場、店頭市場） オプション商品の種類（株式オプション、金利オプション、通貨オプション） 日本のオプション市場（店頭オプション、取引所オプション） インディケーション（オプション価格、ボラティリティ、標準偏差） 第5回損益図の見方 損益図とは何か 損益図の見方 損益図の基本パ
オプション取引入門講座 第10回 ２項モデル（バイノミナルモデル）
１．２項モデル（バイノミナルモデル）の意味と計算 ≪２項モデルとは何か≫ ２項モデル（バイノミナルモデル）は、ツリー（樹形）型の価格変動モデルを利用してオプション価格（プレミアム）を計算する近似計算法です。発案者３人の名前から呼び名がついたＣＲＲモデル（コックス・ロス・ルービンシュタイン）も、２項モデルとして広く知られています。 ２項モデルは、原資産価格やオプション価格の変動パターンを樹形に当てはめてみることでオプション価格を見つけだそうとするモデルです。オプション価格は原資産価格の動きに付随しているので、将来の原資産価格がわかれば、そこから逆算して現在のオプション価格が求められるというものです。 ◆Ｂ＆Ｓモデルとの違い ２項モデルでは、Ｂ＆Ｓモデルのような高度な数学的テクニックを使わずに計算が行えます。計算に時間がかかるのが難点ですが、Ｂ＆Ｓモデルと違ってアメリカンタイプやエキゾチック（
1
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く
http://www.tse.or.jp/learning/options/eqoption/eqo04.html
