SVMの学習用アルゴリズムSMOを実装してみる - きしだのHatena

SVMは２次最適化問題になるので、それを勉強してみてはということだったのですが、SVMに特化したSMO(Sequential Minimal Optimisation)アルゴリズムがあるということなので、そちらをやってみました。 SVMの制約条件に というのがあって、yiは正例なら1、負例なら-1となる値なのですが、そうすると、ようするにこの条件は、正例のαの合計と負例のαの合計が等しくなるということを示してるわけです。 この条件をつかうと、ひとつαを操作したときには、ほかのαを操作して、正例と負例のバランスを取る必要があることがわかります。 で、このことを利用して、同時に２つのαを操作することにすると、解析的に一つ目のαが求められて、２つ目のαはそこから足し算引き算で求められてお徳かも、というのがSMOの考え方です。 問題は、いかに効率よく更新する２つのαを決めるかということになります。

[thorikawa]

SMO