数理ファイナンス[MathematicalFinance]
♥ MathematicalFinance（数理ファイナンス）とは？ 数理ファイナンスは、ファイナンス(企業金融)と数学の融合した世界です。 ファイナンスはまだ研究の歴史が浅く、株価の研究の嚆矢と考えるLouisBachelier(1870-1946)の博士論文「Theorie de la Speculation, 1900（投機の理論）」から考えても100年ほどの蓄積です。しかし近年、現実の複雑な企業行動の分析や新しい金融商品・取引の考案と共に研究は深まり、何人もノーベル賞の受賞者が出るほど急速に発展しています。また厳密な理論を構築するために利用する数学は解析論、測度論をベースとする確率論、積分方程式論であって、初等の数学とはいえない高度な成果を応用します。このため数理ファイナンスを学ぶことはなかなか容易ではありません。 ♥ このサイトの目的 このサイトは数理ファイナンスの主要な
数理ファイナンス[MathematicalFinance]
確率変数における期待値の操作は基本である。混乱しやすいのは対象となっている変数が確率変数かどうかである。定数か変数かの違いではなく、確率変数か非確率変数かの違いをよく意識して操作しなければならない。以下では、大文字は確率変数、小文字が非確率変数としている。当然定数は非確率変数である。 E(a)=a E(aX)=aE(X) E(X+Y)=E(X)+E(Y) E(XY)=E(X)E(Y) （XとYが独立のとき） 分散、共分散に関する公式も非常に重要である。V(X)はσX2と表記されることも多い。 V(a)=0 V(aX)=a2V(X) V(X+a)=V(X) V(X+Y)=V(X)+V(Y)+2Cov(X,Y) V(X-Y)=V(X)+V(Y)-2Cov(X,Y) V(X+Y)=V(X)+V(Y) （XとYが独立のとき） Cov(aX,bY)=ab
1
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く
