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という刺激的なタイトルの論文をジェームズ・ハミルトンが書き、同名のEconbrowserエントリで紹介している(原題は「Why you should never use the Hodrick-Prescott filter」;H/T Economist's View)。 以下は論文の要旨。 Here’s why. (1) The HP filter produces series with spurious dynamic relations that have no basis in the underlying data-generating process. (2) A one-sided version of the filter reduces but does not eliminate spurious predictability and moreover produce
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