lucille 開発日記 » シャノンの悪魔 vs 効率的市場仮説天才数学者はこう賭ける—誰も語らなかった株とギャンブルの話 http://www.amazon.co.jp/dp/479176305X/ 話の内容は主に、 情報理論の創始者である天才シャノン、 最適な賭けの金額を与えるケリー基準、 そのケリー基準を利用してラスベガスで勝ちまくった常勝青山ソープという人物に 関する物語である。 常勝ソープ [1] もさりとて、シャノンがいかなる天才的人物であったかを知るためだけでも、 本書は一読の価値がある。 シャノンの悪魔 本書ではひとつ面白い事例として、「シャノンの悪魔」という投資手法について述べられている。 情報理論で有名なシャノンは、株式市場にも興味を持っていた。 彼は、株価の動きはノイズであるととらえ、そこから確実に収益を得る 手法を見つけ出したという。それが「シャノンの悪魔」である。 (これは「マックスウェルの悪魔」とかけている
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