ctsemパッケージに学ぶ、時系列データの構造方程式モデリングのStanによる実装はじめに Stan Advent Calender 201720日目の記事です。 構造方程式モデリングを使って, 時系列データを扱うことをD-SEM (Dynamic SEM)と呼びます。 ここでは、D-SEMを使って階層ベイズモデルが実行可能なctsemを紹介します。 ベクトル自己回帰の問題：時間の扱い 心理学では1つの変数の推移を記述, 予測することよりも, ある変数の変化がどのような変数で説明されるかといった形式で, 2つ以上の変数の関係を明らかにすることに関心がある場合が多いです。 時系列データで複数の変数間の関係を扱うモデルは種々ありますが, その代表として, ベクトル自己回帰モデルがあります。ベクトル自己回帰モデルでは, 時間を離散値,等間隔のものとする仮定が置かれていて, この仮定を逸脱した場合には, 推定にバイアスが生じることが知られています。 最近, 心理学の中では, 経
