統計解析ソフトRについて質問ですRのパッケージである"FIAR"(http://cran.r-project.org/web/packag... - Yahoo!知恵袋
統計解析ソフトRについて質問ですRのパッケージである"FIAR"(http://cran.r-project.org/web/packages/FIAR/index.htmlのarchive)をRにイ 統計解析ソフトRについて質問ですRのパッケージである"FIAR"(http://cran.r-project.org/web/packages/FIAR/index.htmlのarchive)をRにイ ンストールしようとしてもできずに困っています。 http://qh73xe.jimdo.com/r%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC/r%E3%81%AE%E4%BE%BF%E5%88%A9%E3%81%AA%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88/rtools/ 上記URLを参考にコマンドプロンプトでパッケージのインストー
Granger因果による�時系列データの因果推定（因果フェス2015）
11. VAR (Vector Auto Regressive)モデルとは VAR(p)過程 ベクトル自己回帰過程 ラグ次数pと各係数について 「見かけ上無相関なモデル」(SUR)で各説明変数が相互に共 通なので推定は容易、ただOLSを解くだけ（AICで次数選択） 多変量時系列モデリングの基本 AR過程を並べるだけでパラメータいっぱい だいたいの多変量時系列はこれで十分表現できる 2015/8/6 11 12. Rでは{vars}パッケージで実践できる とりあえず株価3系列のVARモデルを推定してみる ※ある程度スパイクの少ない3系列に限定しました 2015/8/6 12 > vstock<-cbind(stock2,stock3,stock4) 株価3系列のマトリクスを組む > VARselect(vstock,lag.max=5) VAR次数pを推定
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https://github.com/cran/FIAR/blob/master/R/partGranger3.R
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