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金融と OCaml - camlspotter’s blog
関数型言語というと金融で流行っている、特に OCaml と言えば金融御用達関数型言語として語られることも多い。金融業界に関数型言語を持ち込み成功した最初の二社 LexiFi とJane Street Capital は共に OCaml を採用し、そして二社とも今日成功しているからだ。 今回はそのうち LexiFi について話したい。私が Ph.D を取った後、一年間、産業ポスドクとしてお世話になった会社である。 金融派生商品(デリヴァティブ)は様々な日時や条件、依存する別の商品価格によって価値が変化する。デリヴァティブは先物やオプションなどのような一般市場でも流通している簡単な派生商品だけでなく、会社間でだけで取引される非常に複雑な物もある。これらの商品にはそれぞれ業界内で通用する名前が付けられ取引、評価、管理が行われてきた。そしてこれらを扱うプログラムもまた、それぞれの商品ごとに別個の機
言語の実装は関数型言語で、は本当か - camlspotter’s blog
表題の様なことがちょっと気になったので、型無λ計算の big step semantics (戦略は正格評価)を実装しました。まあ要するにしょぼいインタプリタですね。 FP でλ計算を実装する まず、普通に関数型言語(OCaml)で実装してみました。 λ式の型は t (term) λ式には整数定数と加減をプリミティブとして追加 λ式を評価すると value になる(計算止まらない場合はさようなら) value には引数を待っているプリミティブがある open List (** primitives *) type prim = Add | Sub (** terms *) type t = | Int of int | Var of string | App of t * t | Lambda of string * t | Prim of prim (** semantic values
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数学プログラムを Haskell で書くべき 6 の理由
