マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC法)について ・MCMC法とは何か? ・MCMC法の種類とPythonモジュール をまとめてみました。 0.マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC法)とは? マルコフ連鎖を用いることで、モンテカルロ法を強化したものです。 後で詳しく書きますが、 モンテカルロ法は、真にランダムにサンプリングを行うため ・計算コストがかさむ ・精度も向上しない という課題があります。 そこでマルコフ連鎖モンテカルロ法は、 その課題をマルコフ連鎖を用いることで改善したものです。 1.モンテカルロ法とは? "Pythonによるモンテカルロ法入門" http://aidiary.hatenablog.com/entry/20140620/1403272044 モンテカルロ法が一から丁寧に解説されており、 しかもPythonによる実装付きです。 これだけの分量を試しながら、とても丁寧
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