これは『Excelで学ぶ金融市場予測の科学』(保江邦夫著_ブルーバックス)で学んだ方法です。 今後の統計の勉強やネルソン流量子力学の勉強に便利だと思い記事にしてみました。 RAND_関数は0~1の一様分布する乱数を発生させ、平均=1/2、分散=1/12、であることは分かりました。そうすると、 =RAND()-(1/2) というのは、平均=0、分散=1/12、-1/2~+1/2の一様分布する乱数が発生することが想像できます。 これを2つ足したものは =RAND()+RAND()-1 となりますが、平均=0、分散=1/6、-1~+1の間に分布する乱数が発生します。 注1)「=2*RAND()-1」と「=RAND()+RAND()-1」は異なります。前者は同じ乱数を2倍したものですが、後者は別の乱数を2つ足したものになります。 注2)「分散の加法性」という性質により、分散σ12の分布をする確率変
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