1.3.5.16. Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-Fit Test
The Kolmogorov-Smirnov test (Chakravart, Laha, and Roy, 1967) is used to decide if a sample comes from a population with a specific distribution. The Kolmogorov-Smirnov (K-S) test is based on the empirical distribution function (ECDF). Given N ordered data points Y1, Y2, ..., YN, the ECDF is defined as \[ E_{N} = n(i)/N \] where n(i) is the number of points less than Yi and the Yi are ordered from
相関係数の有意性を確かめる方法について -相関係数について1歩踏み込む- - Data Science by R and Python
相関係数とは？ 相関係数については、８月のエントリーを参照してもらうと良いかと思います。 「相関係数」ってなんですか？ -意味と利点と欠点をわかりやすく- - Data Science by R and Python 簡単に説明しておくと、相関というのは「2つの変数の間に存在する、直線的関係」を指しています。相関係数というのは、その直線度合いを0~1の数字で表したものと言えます。ただし、値には大小関係しかありません（相関係数0.8は、相関係数0.4のときよりも2倍相関が強いという意味ではないので注意してください）。 さて、データの分析・解析に関わらず、いくつかの変数があるデータでは、相関係数を計算して、変数の間に関係があるかをチェックするのが一般的です。前のエントリーにもあるようにこれは「直線的な関係」しか調べられないですし、色々と制約もあり、いちいち確認するのは面倒ですが、それでも使い勝
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