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■ FXシステムトレード奮闘記
さて前回は、パラメータ値の最適化やシステム評価(≒パフォーマンス評価)の具体的な計算方法について書... さて前回は、パラメータ値の最適化やシステム評価(≒パフォーマンス評価)の具体的な計算方法について書きました。 今回は、パラメータ値の最適化で、その評価値を元に、堅牢なパラメータ値を機械的に選ぶ工夫について書いてみたいと思います。 やりたい事自体は、色んなシストレの本で書いてある事と同じなのですが、今回記事の特徴は、機械的に計算するための工夫、といったところです。 前回記事の様に、「これだ!」とスッキリしている訳ではなく、もっと良い方法があるんじゃないか、とも思いながら、最近思いついた最善策、といったところでしょうか。 今はこの方法で、定期的な最適化をしています。 1.やりたい事 最適化の目的関数(年率オプティマルfレシオなど)の評価値が最大になる、パラメータ値の組み合わせを見つけたい、という事です。 ただ、単純に評価値が最大になる組み合わせを選ぶのではなく、「堅牢」なパラメータ値の組
2013/05/08 リンク