経済物理学 : kinjoblog

2005年06月24日14:57 カテゴリ●finance 経済物理学 エコノフィジックスで有名なCSLの高安秀樹さんが講演にきていたので聞いてきました。お金の一般的な話から始まって、近年データ量が莫大に増えてきているので経済（外国為替市場など）においても通常の科学と同様に帰納型の研究などができるのではという話、そしてこれまで金融工学やエージェントモデルでは扱えなかった、時間スケールがより大きな現象の解明にも何かできるのではということでした。その際に、時系列を分析していて為替の変動がべき分布になっている（普通仮定されているのは正規分布）ということや、裁定機会というのが存在するということ、またさまざまな時系列を説明するモデルなんかを取り上げていました。モデルなどの詳しいことは論文などに当たらなくてはいけないだろうと思いますが。それでもって、最後はこうしたいろんなお金に関する知見から、小さなコ

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為替の変動がべき分布になっている（普通仮定されているのは正規分布）