VAR-LiNGAMによる時系列データの因果探索

VAR-LiNGAMによる時系列データの因果探索# LiNGAMによる因果探索（応用編）では因果探索のモデルの一つであるLiNGAMおよびそのパラメータ推定について、前処理や推定結果の解釈、信頼度評価の方法についても併せて解説しました。 本稿ではLiNGAMを時系列データに対して拡張したVAR-LiNGAM[3]の解説、およびPythonとlingamライブラリ用いたVAR-LiNGAMによる分析の方法について説明します。 VAR-LiNGAMの定義# VAR-LiNGAMとは、[3]にて提案された、時系列データ\(\mathbf{x}(0), \mathbf{x}(1), \dots , \mathbf{x}(T-1) \in \mathbb{R}^d\)における変数間の因果関係を表すモデル、およびそのパラメータ推定方法のことです。 VAR-LiNGAMは以下の数式を満たすモデルとして定