Technical Support：多次元正規分布に従う乱数列を生成する方法

[質問] 多次元正規分布に従う乱数列を生成するにはどのようにしたらよいでしょうか。 [回答] 2次元までであれば、DATAステップだけで比較的簡単に作成することができます。 変数 X および Y の母平均をμx, μy、母標準偏差をσx, σy、分散共分散行列をσxyとします。このようなパラメータの正規分布は、次のような回帰モデルに基づいて、平均0分散1の独立な2つの確率変数ε1およびε2から生成することができます。 Ｘ＝μx + σx * ε1 Ｙ＝μy + a* (x-μx) + b * ε2 上式において、a=σxy/σx^2 , b=sqrt(σy^2 - σxy^2/ σx^2)です。このような式に基づいて、下記のようなプログラムで乱数を作成することができます。 DATA mnormal0; KEEP x y; /* パラメータ */ mux=2; muy=1; /* 母平均 *