[R] bsts (ベイズ構造時系列モデル) パッケージの使い方 - ill-identified diary
概要 ベイズ構造時系列モデリングを行う bsts パッケージは最近リリースされたばかりである. このパッケージはまだ (日本語の) 情報が少ないため, ここで理論と応用例を包括的に説明することを試みる. bsts とは, Bayesian Structural Time Series, つまりベイズ (ベイジアン) 構造時系列モデルの略称である. 某有名IT企業の某有名データサイエンティストの方が bsts パッケージの入門記事 tjo.hatenablog.com を書いていたが, より詳細で広範な説明がほしいところであった. 奇しくも bsts の開発者もこの方と同じ企業に所属しているので, 何か特別な思い入れがあるのかとも思ったが, 本人はなかなかより詳細な記事を書く気配がないため, しびれを切らして自分が書くことにした (あてつけではない). この記事の残りの構成は次の通り. まず
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[R] fb Prophet の解剖で学ぶベイズ時系列モデリング - ill-identified diary
初めに prophet のモデルの説明 ハリボテの R言語 なぜベイズ推定する必要があるのか 結論 補足: バージョン 0.3 で追加された機能について 参考文献 初めに昨年, KFAS, bsts と, いくつか R の時系列モデリングパッケージを紹介記事を書いた. FaceBook によって開発されたという prophet パッケージも紹介したかったところだが, 日本語での説明は既に公開されている hoxo_m 氏のものが網羅的であり, 使い方の解説としてはこれ以上やることがほぼないと言っていい. Prophet入門【R編】Facebookの時系列予測ツール from hoxo_m Prophet入門【理論編】Facebookの時系列予測ツール from hoxo_m あとはあるとすれば紹介論文やヘルプの全訳くらいだが, そんな面倒 (かつ退屈) なことはしたくない. そこで, pro
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