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2013年9月6日のブックマーク (1件)

  • F.5.01. 時系列回帰分析 | R Financial & Marketing Library

    lm()関数を使用して、時系列回帰分析を行ないます。 また、zoo()関数を使用して、時系列上に変数をプロットさせます。 lm()関数は、単回帰分析や重回帰分析でも使用する関数です。 こちらに記載してあります。 F.1.14. 単回帰分析 F.4.01. 重回帰分析 今回は、Rが保有するデータセット longley を使用します。 longley はこのようなデータです。 まずは、longley の列(変数群)GNP と Population の関係を plot()関数を用いて時系列散布図に表してみます。 後で使用するため、loneley の Year列を 変数 year に格納しております。 このように表示されます。 lm()関数を使用して、時系列回帰分析を行なった結果を、変数 rlt1 に格納します。 summary()関数で結果を表示します。 この結果(残差