Rでも凸最適化 - Qiita最適化パッケージCVXRがCRANに登場したので、そのご紹介をします。 CVXR: An R Package for Disciplined Convex Optimization このパッケージは凸最適化問題を解くために開発されたMATLAB CVXライブラリのR版といった位置づけのものです。 同様のプロジェクトとしてPythonのCVXPYやJuliaのConvex.jlといったプロジェクトがある。 実際の使用感はCVXPYのR版クローンという印象です。 このCVXRを使うことで、凹凸が分かる数式の組み合わせにで表現された問題を効率よく解く事が出来ます。 実際に解くソルバーにはECOSやSCSを選んで使用することが可能です。 より詳しい内容は Stanfordの説明サイト を参照すると良いです。 実際の使い方 基本的には次の5ステップで使うことになります。 1. 変数の宣言 2. 制約
