ラグランジュ双対問題について解説 - Qiita機械学習系の本には, SVMの例などで双対問題の導出の仕方は載っているが, なぜそのようにして良いのかについては触れられていない. うまく説明されている本は, Convex OptimizationのDualiyの節である. 日本語は見当たらなかったため, ここに記す. (LaTeXが重いので, 式が表示されるまでお待ち下さい) Keywords: Lagrange, Dual Problem, Duality, Slater condition, KKT conditon 実際に最適化を体験してみたい方は凸最適化ソルバーCVXPYの紹介を参照. ラグランジュ双対関数 理論のみを紹介する. 具体例などは, Convex OptimizationのDualiyを参照してください. ラグランジアン 次の最小化問題を考える. \begin{split} \min_{x\in\mathbb{R}^
