5月11日、米短期金融市場では短期金利先物の期近物が下落し、金利スワップレートが上昇。JPモルガンのヘッジ戦略失敗による巨額損失が明らかになったことが背景。写真は昨年8月、都内で撮影(2012年 ロイター/Yuriko Nakao) [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米短期金融市場では、短期金利先物の期近物が下落し、金利スワップレートが上昇した。JPモルガン<JPM.N>のヘッジ戦略失敗による巨額損失が明らかになったことが背景。 一方、アナリストによると、ドル資金調達市場では今のところひっ迫の兆候は見られていない。 ユーロドル先物は2014年9月までの限月の大半が前日比0.5―3.5ベーシスポイント(bp)下落。これ以降に期限を迎える期先物は1―4bp上昇した。 短期のドル金利スワップレートと米国債利回りの格差は拡大し、2月末以来の高水準となった。投資家が金利スワップの持ち