「独立」と「無相関」 - NtRand
An Excel Add-In Random Number Generator Powered By Mersenne Twister Algorithm ENGLISH RSS 「独立」と「無相関」 May 24, 2010 複数の確率変数があるとき、それらがてんでバラバラ好き勝手に変動しているとき「無相関」という言葉を使います。 また「独立」という言葉もあります。 どちらも何となく似たような意味合いなので、混同している（というか気にしていない）場合もあるようですが、もちろんこの2つは異なる定義があります。 では「無相関」と「独立」の関係を見てみましょう。 「独立」なら「無相関」か？ その通り！「独立」の方が強いです。これはまぁ言葉通りのイメージではないでしょうか。「独立」しているのに何らかの関連性があるとは考えにくいです。 「無相関」なら「独立」か？ これは違います！。お互いに関連せず
ICA（独立成分分析）が面白い。
「詳解 独立成分分析」という本が大変面白い。 学問の面白さのひとつは様々な分野を結びつけること、ある対象にまったく違った角度から光を当てるところにあると思うのだが、その点ICAは実に多様な分野と関係していて興味深い。 本の構成も良い。「導入」の章で要点をがつんと述べているのがうまい。「数学的準備」が全体の半分くらいあるのだが、これも分かりやすくまとめられている。準備といってもICAとの関わりが所々述べられているので、読み応えがある。 この本を読んだせいで、「相関がある」という表現を安易に使えなくなった。日常会話ではあまり深く考えず「相関がある」「相関がない」と言ってしまうが、実は統計学では「相関」は明確に定義されている。二つの確率変数の間の共分散をそれぞれの標準偏差の積で割った値σ_{xy}/σ_{x}σ_{y}である。 つまり相関はあくまで二次の統計量であって、確率変数の間にはそれより高
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