時系列予測に深層学習モデルが本当に必要？
3つの要点 ✔️ 時系列予測の領域で、最近深層学習モデルによる性能向上が急速に進んでいます。しかし、古典的な機械学習モデルはもう必要ないのかということで、この大規模な調査と比較実験が行われました。 ✔️ 古典的学習モデルの代表としてGBRTが使われています。深層学習モデルが実現した系列間の依存性の表現を入力の特徴量エンジニアリングベースのウィンドウ化で代替しました。 ✔️ 前処理により、改良GBRTは単変量、多変量両方のデータセットに対して、数多くの深層学習モデルと同等あるいは大きく上回る性能を示しました。 Do We Really Need Deep Learning Models for Time Series Forecasting? written by Shereen Elsayed, Daniela Thyssens, Ahmed Rashed, Hadi Samer Joma
多次元時系列の異常検知手法 sGMRFmix について /sGMRFmix - Speaker Deck
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Toeplitz Inverse Covariance-Based Clustering of Multivariate Time Series Data
Toeplitz Inverse Covariance-Based Clustering of Multivariate Time Series Data David Hallac, Sagar Vare, Stephen Boyd, Jure Leskovec Stanford University {hallac,svare,boyd,jure}@stanford.edu ABSTRACT Subsequence clustering of multivariate time series is a useful tool for discovering repeated patterns in temporal data. Once these pat- terns have been discovered, seemingly complicated datasets can be
【Day-12】時系列分析の良リソースまとめ&基礎チュートリアル - プロクラシスト
データ分析ガチ勉強アドベントカレンダー 12日目。 今までは、時間に依存しないデータについて取り扱ってきました。 しかし、世の中のデータは時間に依存したデータも多いのが事実です。 時間に依存しないデータは、その分各データを独立に扱うことができますが、時系列データはそういうわけにはいきません。なので、なかなか難しいのです。 今日は時系列のさわりをまとめて、また、時系列予測のチュートリアルをしていきます。 参考にできるサイト メタ的な記事 pythonの実装も含めて ディープラーニング系 本 読みたい論文(積読) Toeplitz Inverse Covariance-Based Clustering of Multivariate Time Series Data WAVENET: A GENERATIVE MODEL FOR RAW AUDIO 基礎チュートリアル データの用意 定常性のチ
動的時間伸縮法 / DTW (Dynamic Time Warping) を可視化する - StatsFragments
いま手元に 20万件くらいの時系列があって、それらを適当にクラスタリングしたい。どうしたもんかなあ、と調べていたら {TSclust} というまさになパッケージがあることを知った。 このパッケージでは時系列の類似度を測るためのさまざまな手法 (=クラスタリングのための距離) を定義している。うちいくつかの手法を確認し、動的時間伸縮法 / DTW (Dynamic Time Warping) を試してみることにした。 DTWの概要 時系列相関 (CCF) の場合は 片方を 並行移動させているだけなので 2つの系列の周期が異なる場合は 相関はでにくい。 DTW では 2つの時系列の各点の距離を総当りで比較した上で、系列同士の距離が最短となるパスを見つける。これが DTW 距離 になる。そのため、2つの系列の周期性が違っても / 長さが違っても DTW 距離を定義することができる。 アルゴリズム
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