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Toeplitz Inverse Covariance-Based Clustering of Multivariate Time Series Data
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Toeplitz Inverse Covariance-Based Clustering of Multivariate Time Series Data David Hallac, Sagar... Toeplitz Inverse Covariance-Based Clustering of Multivariate Time Series Data David Hallac, Sagar Vare, Stephen Boyd, Jure Leskovec Stanford University {hallac,svare,boyd,jure}@stanford.edu ABSTRACT Subsequence clustering of multivariate time series is a useful tool for discovering repeated patterns in temporal data. Once these pat- terns have been discovered, seemingly complicated datasets can be