時系列予測に深層学習モデルが本当に必要？
3つの要点 ✔️ 時系列予測の領域で、最近深層学習モデルによる性能向上が急速に進んでいます。しかし、古典的な機械学習モデルはもう必要ないのかということで、この大規模な調査と比較実験が行われました。 ✔️ 古典的学習モデルの代表としてGBRTが使われています。深層学習モデルが実現した系列間の依存性の表現を入力の特徴量エンジニアリングベースのウィンドウ化で代替しました。 ✔️ 前処理により、改良GBRTは単変量、多変量両方のデータセットに対して、数多くの深層学習モデルと同等あるいは大きく上回る性能を示しました。 Do We Really Need Deep Learning Models for Time Series Forecasting? written by Shereen Elsayed, Daniela Thyssens, Ahmed Rashed, Hadi Samer Joma
Transformerによる時系列データ予測のご紹介 - Platinum Data Blog by BrainPad
本記事は、当社オウンドメディア「Doors」に移転しました。 約5秒後に自動的にリダイレクトします。 発展を続ける「自然言語処理」技術。その中でも幅広く使用される深層学習モデルTransformerは、自然言語処理以外の音楽生成や物体検出などの領域でも適用できます。本ブログでは、 Transformerを時系列データに適用する方法をご紹介します。 こんにちは、AIソリューションサービス部の井出と申します。 この記事では、特に自然言語処理分野で幅広く使用される深層学習モデルTransformerを時系列データへ適用する方法に関してご紹介します。 以前の記事では、Transformerの構造や特徴などについて、自然言語処理分野の機械翻訳を例としてご紹介しております。はじめに、こちらの記事をご一読していただくことで、より本記事でご紹介する内容に対する理解が深まるかと思います。 Transform
【機械学習】時系列データの前処理 -ラグ特徴量作成-｜はやぶさの技術ノート
こんにちは。 現役エンジニアの”はやぶさ”@Cpp_Learningです。仕事でもプライベートでも機械学習で色々やってます。 今回は時系列データの前処理（ラグ特徴量）について勉強したので、備忘録も兼ねて本記事を書きます。 時系列データとは 時系列について、Wikipediaでは以下のように説明しています。 時系列（じけいれつ、英: time series）とは、ある現象の時間的な変化を、連続的に（または一定間隔をおいて不連続に）観測して得られた値の系列（一連の値）のこと。 引用元：Wikipedia より直観的な説明をすると、データを可視化したとき横軸が時間なら、そのデータは時系列データといえます。 上図の縦軸が加速度センサの計測値、横軸が時間です。つまり、これも時系列データです。
Dynamic time warping - Wikipedia
Dynamic time warping between two piecewise linear functions. The dotted line illustrates the time-warp relation. Notice that several points in the lower function are mapped to one point in the upper function, and vice versa. Two repetitions of a walking sequence recorded using a motion-capture system. While there are differences in walking speed between repetitions, the spatial paths of limbs rema
RRDtool - The Time Series Database
What RRDtool does RRDtool is the OpenSource industry standard, high performance data logging and graphing system for time series data. RRDtool can be easily integrated in shell scripts, perl, python, ruby, lua or tcl applications. News For the latest news regarding RRDtool, check the Announcements Mailinglist Archive. Or add our Facebook and Google+ pages. Download RRDtool is available for downloa
Dygraphs — main page
⚠ Please visit the official Dygraphs homepage https://dygraphs.com/ instead. You are reading this on a mirror, which may have outdated, incomplete and/or locally patched information, or as part of the Debian package; links may not work. dygraphs is a fast, flexible open source JavaScript charting library. It allows users to explore and interpret dense data sets. Here's how it works: This JavaScrip
多次元時系列の異常検知手法 sGMRFmix について /sGMRFmix - Speaker Deck
All slide content and descriptions are owned by their creators.
Scaling Time Series Data Storage — Part I
IntroductionThe growth of internet connected devices has led to a vast amount of easily accessible time series data. Increasingly, companies are interested in mining this data to derive useful insights and make data-informed decisions. Recent technology advancements have improved the efficiency of collecting, storing and analyzing time series data, spurring an increased appetite to consume this da
Toeplitz Inverse Covariance-Based Clustering of Multivariate Time Series Data
Toeplitz Inverse Covariance-Based Clustering of Multivariate Time Series Data David Hallac, Sagar Vare, Stephen Boyd, Jure Leskovec Stanford University {hallac,svare,boyd,jure}@stanford.edu ABSTRACT Subsequence clustering of multivariate time series is a useful tool for discovering repeated patterns in temporal data. Once these pat- terns have been discovered, seemingly complicated datasets can be
【Day-12】時系列分析の良リソースまとめ&基礎チュートリアル - プロクラシスト
データ分析ガチ勉強アドベントカレンダー 12日目。 今までは、時間に依存しないデータについて取り扱ってきました。 しかし、世の中のデータは時間に依存したデータも多いのが事実です。 時間に依存しないデータは、その分各データを独立に扱うことができますが、時系列データはそういうわけにはいきません。なので、なかなか難しいのです。 今日は時系列のさわりをまとめて、また、時系列予測のチュートリアルをしていきます。 参考にできるサイト メタ的な記事 pythonの実装も含めて ディープラーニング系 本 読みたい論文(積読) Toeplitz Inverse Covariance-Based Clustering of Multivariate Time Series Data WAVENET: A GENERATIVE MODEL FOR RAW AUDIO 基礎チュートリアル データの用意 定常性のチ
動的時間伸縮法 / DTW (Dynamic Time Warping) を可視化する - StatsFragments
いま手元に 20万件くらいの時系列があって、それらを適当にクラスタリングしたい。どうしたもんかなあ、と調べていたら {TSclust} というまさになパッケージがあることを知った。 このパッケージでは時系列の類似度を測るためのさまざまな手法 (=クラスタリングのための距離) を定義している。うちいくつかの手法を確認し、動的時間伸縮法 / DTW (Dynamic Time Warping) を試してみることにした。 DTWの概要 時系列相関 (CCF) の場合は 片方を 並行移動させているだけなので 2つの系列の周期が異なる場合は 相関はでにくい。 DTW では 2つの時系列の各点の距離を総当りで比較した上で、系列同士の距離が最短となるパスを見つける。これが DTW 距離 になる。そのため、2つの系列の周期性が違っても / 長さが違っても DTW 距離を定義することができる。 アルゴリズム
1
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く
GitHub - timescale/timescaledb: An open-source time-series SQL database optimized for fast ingest and complex queries. Packaged as a PostgreSQL extension.
セキュリティ診断・検査のGMOサイバーセキュリティ byイエラエ