VARモデル | Logics of Blue最終更新:2016年1月24日 Rを用いたVARモデルの簡単な解説と計算方法を載せます。 目次 1．VARモデルとは 2．VARモデルの仕組み 3．VARな予測 4．VARあれこれ スポンサードリンク １．VARモデルとは 以前紹介したのは1変量のARIMAモデルというものでした。 これは「過去の自分のデータから将来の自分を予測する」というものです。たとえば、2000年にサンマがたくさんいたら過去の2001年にもたくさんいることになるだろうという風に、サンマの予報をするなら、サンマの漁獲量だけに注目してして予測をします。 でも、去年餌になるプランクトンが多かったから今年はサンマが増えた、という風に、「ほかのやつら」の影響を受けているかもしれませ ん。 そんな場合をモデルで表して予測をしてやろうというのが今回扱うVARモデルというものになります。 ２．VARモデルの仕組み VARとは Vec
