Tweet 因果推論の先へ―機械学習で因果効果を予測する『反実仮想機械学習(Counterfactual Machine Learning)』入門 はじめに ARISE analytics の近藤です。本記事では、次世代の意思決定技術として注目されている反実仮想機械学習(Counterfactual Machine Learning:CFML)を紹介します。 本記事は、CFMLを日本語で体系的に整理し、初学者の理解を手助けすることをねらいとして執筆しました。本記事の理解促進につながるように、ベースとなった勉強会資料を記載します。こちらも併せて閲覧いただくことで理解の助けになれば幸いです。 目次 ・ はじめに ・ Counterfactual Machine Learning(CFML) ・ Off-Policy Evaluation(OPE) ・ CFMLを支える技術(オープンデータとツー
1 この記事は? ファイナンス機械学習(Advanced in Financial Machine Learning)の第3章には、Triple-Barrier Methodとメタラベルを導入した2段階機械学習手法を導入し、現時点の株価のデータが制限時間内までにTriple-Barrierスレッシュ上限を超えるか、またTriple-Barrierスレッシュ下限を超えるか、それともTriple-Barrierスレッシュ上下限内で収まるかを予測する手法を紹介している。この手法をビットコインに適用し、F1スコアを改善した事例がこちら(Financial Machine Learning Part 1: Labels)に書かれています。概念自体がやはり難しいので(Financial Machine Learning Part 1: Labels)をかみ砕いて解説をした記事を書きたいと思います。 参
This book aims to show how ML can add value to algorithmic trading strategies in a practical yet comprehensive way. It covers a broad range of ML techniques from linear regression to deep reinforcement learning and demonstrates how to build, backtest, and evaluate a trading strategy driven by model predictions. In four parts with 23 chapters plus an appendix, it covers on over 800 pages: important
An Introduction to Bayesian Data Analysis for Cognitive Science Bruno Nicenboim, Daniel Schad, and Shravan Vasishth 2024-03-11 Preface This book is intended to be a relatively gentle introduction to carrying out Bayesian data analysis and cognitive modeling using the probabilistic programming language Stan (Carpenter et al. 2017), and the front-end to Stan called brms (Bürkner 2019). Our target au
こんにちは、リブセンスで統計や機械学習関係の仕事をしている北原です。今回は階層ベイズを使った小技の紹介です。推定にはStanを使います。 Webサービスに限らないかもしれませんが、CVRやCTRなど比率データを扱うことって多いですよね。弊社の求人サービスは成果報酬型であるため、各求人の採用率などを知りたいこともよくあります。しかし、求人別だとバイト求人や転職求人の応募数はそれほど多くないので、採用数を応募数で単純に割っただけでは極端な採用率になりがちです。今回は、このような分母の値が小さい比率のデータを、階層ベイズを使って計算する方法を紹介します。 応募数が少ないときの採用率計算の問題 まず、応募数が少ない求人の採用率計算が必要な理由と、このようなサンプルサイズが小さいデータの比率計算の問題について説明します。 その問題をふまえて、今回どのような推定を行いたいかを説明します。 弊社の成果報
概要 予備知識のセットアップ 目的は因果推論 一般化モーメント法 (GMM) カーネル回帰 ランダムフォレスト 本題 参考文献 概要Athey, Tibshirani, & Wager (2016, Generalized Random Forests) で提案されている Generalized Random Forest (GRF) について解説してみる. [1610.01271] Generalized Random Forests 2019/7/4 追記: この論文は Annals of Statistics にアクセプトされたようだ. projecteuclid.org 計量経済学と機械学習の両方の文脈を追う必要が出てくるので, 機械学習を学んできた人, (計量) 経済学を学んできた人, それぞれに対して伝わりやすいように説明を試みる. 先日の Tokyo R #71 で以下のよう
patchworkはggplot2により作成された複数のプロットをめちゃ簡単に組み合わせられるようにすることを目標として開発されているパッケージだ。 同様の目的のパッケージ、関数として、gridExtra::grid.arrange()やcowplot::plot_grid()があるが、これらで上手くやろうとすると試行錯誤が結構必要となる。 これに対し、patchworkでは演算子を使った直感的な記法でプロットを組み合わせられるので、より簡単で可読性に優れた記述が可能となる。 インストール 現在はCRANからインストールできる。 # devtools::install_github("thomasp85/patchwork") install.packages("patchwork")
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