「リスクと期待リターンは過去のデータから計算できる」の嘘 （その2）
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 前回の記事、『「リスクと期待リターンは過去のデータから計算できる」の嘘 （その1）』の続きです。 なぜリスクの推計には過去データが使えて、期待リターンには使えないのか？という理由を、データで見てみようと思います。 ここに、ピッタリのレポートがあります。 ニッセイ基礎研究所 年金ストラテジー 2012年3月号 過去平均法で予測する期待リターンとリスクって妥当なの？ |ニッセイ基礎研究所 詳しくは上記レポートをご覧いただきたいのですが、ちょっと手の込んだシミュレーションで、過去平均法による期待リターンとリスク（標準偏差）の推計が、どのくらい実際のリターンとリスクに当てはまるかを示しています。 このグラフを見てもらうのがいちばん分かりやすいと思います。 （ニッセイ基礎研究所 年金ストラテジー 2012年3月号より・クリックで拡大） シミュレーション
貨幣面からみる日米経済 - 備忘録
２月16日のエントリーでは、経済の実物面（実質GDP)の今後の予測から、雇用情勢が今後どのように推移していくかを予測した。今回は、２月14日に公表された2010年第４四半期のＧＤＰ速報をもとに、日本経済を貨幣的側面からみるとともに、米国のデータと比較する。 まず、ＧＤＰデフレーターの前年同期比を需要項目別の寄与度でみると、国内需要の寄与は引き続きマイナスであるが、その幅は緩やかに縮小している。ただし、純輸出の寄与も引き続き大きなマイナスであり、これらをあわせたＧＤＰデフレーターの前年同期比は、大きなマイナスが継続している。 つぎに国内需要デフレーターを貨幣数量方程式に基づき、(1)市中の貨幣量（ベースマネーと信用創造による貨幣供給の増加が物価を上昇させる効果）、(2)貨幣流通速度（貨幣の回転率が上昇することで物価が高まる効果）、(3)財・サービスの数量（商品数量の増加が物価を低下させる効果
第12回情報論的学習理論ワークショップ (IBIS 2009)
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今年倒産した上場企業(2009年5月31日版) : ガベージニュース
昨年2008年は最終的に33件(上場廃止後に倒産したエー・エス・アイを含めると34社)の上場企業の倒産が数えられ、これは1年間の数としては戦後最高数を記録した。不動産関連市場の不調さを筆頭に、多種多様で世界的な規模のマイナス要因が重なった不運があるとはいえ、株価動向とあわせ少々常軌を逸している状況といえた。さらに今年は現時点において、その前年2008年を上回るペースで上場企業が破たんを見せ、「退場」している。今年で第五回目となる「今年倒産した上場企業」においては、期間的にはまだ一年の半分足らずしか経過していないのに、すでに前年の半数を超える17社を数えている現実がどのようなものなのか、少しでも把握できるようグラフ化することにした。
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