経済関係雑記帳: 直線番長の何が問題か

3.07.2013 直線番長の何が問題か https://twitter.com/equilibrista/status/309472761120702464 御大のいつもの御説にいつものツッコミがきまっているわけですが。 僕は金融政策の実務も貨幣経済学も時系列分析も素人なので細かいことはつっこみません。ただ、通常の真面目な学部生～院生でも突っ込むべきところは山ほどある発言なのですよね。 まず、このモデル、インフレ率を定数項と２年前のマネーストック増加率で回帰しているわけですが、この単純なモデルがベストであるという証拠がない。まず、疑いたいのが時系列分析なら当然ラグ項やらマネーストックの他の期の増加率を入れたほうがいいのではないかということ。このモデルの目的は現下の金融政策を所与とした上での将来のインフレ率の予測でしょうから予測力が高いほうがいいので何種類もモデルを比べた上で特定の基準を使

[maturi]

”r2が0.8くらいあれば、近似として十分に使えるゾ”、とサラリーマン兼翻訳家の山形氏がしたり顔で優しくフルボッコにしてくれるはず http://d.hatena.ne.jp/wlj-Friday/20130304

[hahnela03]

予測力が最大だとします。その上でモデルを解釈するときにやっぱりおかしいなって思うわけです。直感的におかしいモデルはやっぱりどこか間違っていると考えるべきだと思います。 /暗黒卿の理力の為せる業