ルイ・バシュリエ - Wikipedia

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。（このテンプレートの使い方） 出典検索?: "ルイ・バシュリエ" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL（2017年4月） ルイ・バシュリエ（Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier、1870年3月11日 - 1946年4月28日）は、フランスの数学者。博士論文において、確率論を用いて株価変動を議論した。 オプション（株式買取選択権）価格の評価について、確率論の使用を論議した。彼の説は、金融学の研究において、高度の数学を使用する最初の論文である。 そのため、バシュリエは、財政の数学および確率過程の研究の先駆者と考えられている。

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確率微分方程式論の先駆者

[boxeur]

""ルイ・バシュリエ（Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier、1870年3月11日 - 1946年4月28日）はフランスの数学者。博士論文（アンリ・ポアンカレに却下される）において確率論を用いて株価変動を議論した。 オプション（株式買取選