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時系列分析入門【第3章 前編】単位根・系列相関・一般化最小二乗法GLSをPythonで実践する|ネイピア eDAO
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この記事は、テキスト「RとStanではじめる 心理学のための時系列分析入門」の第3章「時系列の回帰分析... この記事は、テキスト「RとStanではじめる 心理学のための時系列分析入門」の第3章「時系列の回帰分析」のRスクリプトをお借りして、Pythonで「実験的」に実装する様子を描いた統計ドキュメンタリーです。 取り扱いテーマは時系列回帰分析の基礎編です。 ・単位根過程 ・系列相関 ・一般化最小二乗法 ・時系列データの観察~対数変換 そろそろ、テキストのコード・分析結果の再現が難しくなってきました。 第3章 時系列の回帰分析インポートこの章で用いるライブラリをインポートします。 ### インポート # 基本 import numpy as np import pandas as pd from scipy.linalg import toeplitz # Rデータ読み取り import rdata # Rデータセット・一般化線形モデル・時系列分析 import statsmodels.api a