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MEXのETH調達レートが示唆するもの (後編)|FcukOKsan
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MEXのETH調達レートが示唆するもの (後編)|FcukOKsan
1年以上の時を経て、後編はどこですか?との声を頂戴する事が多くなったので放置されていた下書きを引っ... 1年以上の時を経て、後編はどこですか?との声を頂戴する事が多くなったので放置されていた下書きを引っ張り出してきて再び筆を進める事にする・・・(前編はこちら)と思いきや、しばらく前にツイッターで後編に相当する内容をT.Aさんが簡潔に書いていらっしゃったので、ご本人の許可を得てここにまとめさせていただいた。 理屈の上では、最近のMEX-ETHの金利が高騰した要因は「ETHの価格上昇期待の過熱」とかではなくて単なる「ボラティリティ上昇によるプレミアム拡大」で説明できそう。2/ — T.A (@TA19344251) July 5, 2019 MEX-ETHの仕様に由来する期待値補正効果は、ETHUSDとXBTUSDの収益率の「共分散」で近似できるので、例えば ・ETHUSDの1日のボラ = 5% ・XBTUSDの1日のボラ = 5% ・ETHUSDとXBTUSDの相関係数 = 0.8 の時にET