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Instrumental Variables Method (操作変数法) with R - Qiita
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(IV)操作変数法を実際にRで走らせる方法をご紹介します。 まず操作変数法のアイデアを軽く復習すると、 ... (IV)操作変数法を実際にRで走らせる方法をご紹介します。 まず操作変数法のアイデアを軽く復習すると、 内生性のある説明変数($x$)を、外生変数(IV)($z$)で説明できる部分とできない部分に切り分け、説明できる部分だけOLSに用いることによって先の内生変数を外生変数として扱い、OLS推定量($\hat\beta$)の一致性を確保しようということでした。 具体的な手法としては1st stageとして内生変数をIVにOLS回帰、2nd stage として 1st stage のfitted valueを元々の目的の回帰関数の説明変数として加えてOLS回帰という、一般的には Two Stage Least Squared (二段階最小二乗法、TSLS)と呼ばれる手法を用います。 つまり適切なIVが見つけられさえすれば、あとはOLSを二回実行するだけです。 *ここでいう「内生性(endoge