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pandasでaverage pairwise correlationの計算がめっちゃ簡単だったのでメモ - Qiita
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pandasでaverage pairwise correlationの計算がめっちゃ簡単だったのでメモ - Qiita
average pairwise correlationってなに いったいこの計算をする必要がある人が世界に何人いるかはおいと... average pairwise correlationってなに いったいこの計算をする必要がある人が世界に何人いるかはおいといて。 average pairwise stock correlationとは株式どうしの値動きの相関係数の平均をとったものです。一般に、リーマンショックや欧州債務危機やらの危機時には市場全体が大きく下げ、その後反動で大きく上げる、という環境になり、株式同士の相関係数が高くなります。相関が跳ね上がるとどの銘柄も同じように動くので、アクティブ株式投資家が銘柄選択によって超過収益を稼ぐのが難しい市場環境になります。 ということで、この指標を使ってポートフォリオのリスクレベルを調整したり(勝てる見込みが少ないときにはリスクを落とす等)するのに使います。もっとしょぼい例としては、アクティブ株式運用者が「最近勝ててませんがこういう市場環境ですから勘弁して下さい」という言い訳