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Stan codeでみる確率的最適化 - Qiita
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続・確率的変分ベイズ ついにRStanにも変分ベイズが実装されたようです。 RStanにおける変分ベイズはADV... 続・確率的変分ベイズ ついにRStanにも変分ベイズが実装されたようです。 RStanにおける変分ベイズはADVI(Automatic Differentiation Variational Inference)と呼ばれるテクニックで実現されています。 変分ベイズは変分下限を導出するのが非常に面倒な訳ですが、ADVIはこの面倒な操作を自動化してくれます。なのでRStanユーザは導出に頭を悩ませることなく、今まで通りモデルを定義するだけで良いのです。すばらしいと思います。 概要はこちらのブログにまとまっていますし、さらに詳しく知りたい方は元論文を参考にされるのが良いと思います。 さて、この記事では元論文の中でほんの少し取り上げられている確率的最適化のStan実装を扱いたいと思います。これまでのサンプリングと比較したADVIのメリットは速さな訳ですが、元論文ではさらに確率的最適化を適用してスケ