因果フェスでGranger因果について話してきたら、色々いじれば非線形でもやれるんじゃないかという気がしてきた - 渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ

本日8月6日に駒場で開かれた日本生態学会関東地区会公開シンポジウム「非ガウス性／非線形性／非対称性からの因果推論手法：その使いどころ・原理・実装を学ぶ」通称因果フェスにて、Granger因果について話してきました。 ちなみに事前に林岳彦(id:takehiko-i-hayashi)先生からご紹介下さった記事がこちら。林先生、この度はお招き下さいまして有難うございました＆業務対応のため遅れて会場入り＆直後に退出という慌ただしいスケジュールになってしまい大変失礼いたしました。。。また色々お話させていただければ幸いです。 ということで、既にslideshareに資料をupしてあります。まぁいつも通りというか2年前に何度か計量時系列分析について話した時のスライドを下敷きにしてますが、当時より学術的な集会での講演ということで幾つか理論的基礎についても触れてあります。 Granger因果による 時系列

[yasudayasu]

VARモデルの定常性の仮定があるせいでGranger因果が線形にしか使えないのなら、そもそも非定常でも時系列を表現可能な何かしらの時系列モデルをVARの代わりに用い、さらにMSEよりも使いやすい誤差関数を使えば良いのでは