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機械学習/mixture model - 鯨飲馬食 @ wiki
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この項の問題点 概要 EMアルゴリズムによるパラメータ推定 この項の問題点 まだ書きかけ。 概要 EMアル... この項の問題点 概要 EMアルゴリズムによるパラメータ推定 この項の問題点 まだ書きかけ。 概要 EMアルゴリズムによるパラメータ推定 EMアルゴリズムのは以下の形。 はcategorical distributionにしたがうとします。 (categorical distributionはBernoulli distributionの拡張です。) つまりと表し、を満たします。 Lagrange multiplierを用いて最大化を行い更新式を求めます。 を直接求めてもよいですが、単純にとなるように正規化すればよいです。 が多次元正規分布(multivariate normal distribution)の場合を考えます。 つまりGaussian mixtureの時です。 はベクトルで表現し、とはそれぞれ、平均ベクトルと共分散行列です。 平均と共分散、それぞれについて更新式を求めます。 微