三井住友銀行、パブリッククラウドでデリバティブ信用リスクの計測システムを構築

三井住友銀行（SMBC）と日本総合研究所（日本総研）は3月2日、デリバティブ（金融派生商品）信用リスク計測システムを、日本IBMのパブリッククラウド「IBM Bluemix Infrastructure」を用いて構築すると発表した。 デリバティブ取引は、顧客へのソリューション提供、銀行の効率的な資金運用・調達やリスク管理など、活用範囲が広範にわたる。一方、2008年の世界的金融危機の際には取引相手先の信用力悪化によって金融機関に多額の損失が発生した。こうした教訓から信用リスクの管理強化は国際的にも求められているとしているとのこと。 デリバティブ取引の信用リスク管理の前提となるリスク量を計測するには、最先端の金融工学を駆使して、金融市場動向の予測シナリオに基づくシミュレーション計算を繰り返し、取引完了時までに発生し得る損失を見積もる必要があるという。 今回、構築するシステムでは、高度な計算モ