PIMCO - Bond Basics Risk Mgmt oct 2007
はじめに ポートフォリオの価値が、市場の動きによってどのように変化する可能性があるか、すなわちポートフォリオのリスク・ポジションがどのようになっているか、を管理することは、運用上必要不可欠です。こうした、いわゆるポートフォリオ・リスク管理については様々な手法が開発されており、また、その管理手法は投資資産クラスによっても異なるでしょう。 PIMCOでは、債券ポートフォリオを運用するにあたり、トラッキング・エラーやバリュー・アット・リスク（VAR）といったモデルにより、リスクを一元的に捉えようとするアプローチのみに拠らず、むしろ複数の市場の変動要因にリスク要因を分解し、管理していくアプローチを主に採用しています。 ポートフォリオの価値に影響を与えるリスク要因としては、まず金利水準の変化、またイールドカーブの形状の変化（長短金利差の変化）、更に国債以外のセクターに投資をすれば、国債と
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