2011年・TOPIXのヒートマップを作ってみた - My Life as a Mock Quant
ggplot2 Time Series Heatmapsにあるグラフがあまりに美しかったのでやったみた。まずはデータ取得・描画用のライブラリをインストールしておく。 install.packages("ggplot2") install.packages("RFinanceYJ") ここでは２０１１年のTOPIXのHeatmapを作成してみた。こんな感じ。う、美しい。。。 【指数版】 （年初からだらだらと下落した様子がわかる） 【日次リターン版】 （３・１１後の急落が良く見える） コードは以下。 library(ggplot2) library(plyr) library(RFinanceYJ) #データ取得 topix <- quoteStockTsData('998405.T', since='2010-12-31', date.end = "2011-12-31") topix <-
アメリカの金利変動を主成分分析してみた - My Life as a Mock Quant
FRBのサイトからアメリカの金利の期間構造が取得できることをたまたま発見したので、よく言われるように金利の変動が「パラレル」「ツイスト」「バタフライ」の三要因で大半が説明できているのかを実際に主成分分析して見てみた。 データはData Download Programから「Go to download」→「Download File」とたどっていけばCSVでダウンロードできる。デフォルトでは日次の国債金利が落とせる。そのほかにも取得データ・データ頻度をいろいろカスタマイズできるのがすばらしい。 以下、デフォルトの設定で落っことしてきた金利データをC:\tmpフォルダにおいたとして処理。 まず、データを捌く。これが一番めんどくさくて以下のようにコードを書いた。 #データ読み込み。Factor型への変換を抑制 term.structure <- read.csv("C:\\tmp\\FRB_H
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create an OHLC series from ticker data using R
R: Download Historical Finance Data
