[連載] フリーソフトによるデータ解析・マイニング 第34回 同志社大学文化情報学部教授 金 明哲(Jin Mingzhe) ■中国生まれ。総合研究大学院大学数物研究科統計科 学専攻博士後期課程修了。博士(学術) 。1995年札幌 学院大学社会情報学部、助教授、教授を経て、2005年 4月より現職。E-mail:mjin@mail.doshisha.ac.jp 1. ランダムウォークと単位根 時系列データ解析は、回帰分析と同じく、 収集したデータを用いてモデルを作成し、将 来の予測やシステムの制御などを行うのが1 つの主な目的である。 ある時系列データがモデル yt = ayt −1 + et で表現でき、かつ|a =1(単位根)である場 | 合、ランダムウォークであると言う。ランダ ムウォークである時系列データは非定常であ る。時系列データを分析する際には、まずデ ータがラン